CBOE Volatilite Endeksi (VIX)

VIX, S&P 500 endeks opsiyonlarının piyasa oynaklığının popüler bir ölçüsü olan CBOE Volatilite Endeksi'nin ticari marka sembolüdür. VIX endeksi 1993 yılından bu yana Chicago Board Options Exchange (CBOE) tarafından hesaplanmaktadır.

Genellikle korku endeksi ya da korku göstergesi olarak adlandırılır. VIX, önümüzdeki 30 günlük dönemde beklenen borsa volatilitesinin bir aralığını yansıtır. Yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve hedge fon yöneticileri tarafından portföyleri çeşitlendirmek ve getirileri ilişkilendirmek için kullanılır.

Konu: CBOE Volatilite Endeksi (VIX) hakkında genel bilgi ve önemli noktalar.

Kaynak: St. Louis Federal Reserve Bankası (FRED) web sitesinden alınan "CBOE Volatility Index: VIX (VIXCLS)" verisi.

Amaç: VIX endeksinin ne olduğunu, nasıl yorumlandığını ve önemini anlamak.

Özet:

Bu belge, Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatilite Endeksi (VIX)'ni incelemektedir. VIX, hisse senedi endeksi opsiyon fiyatları tarafından iletilen yakın vadeli volatilite beklentisini ölçen bir endekstir. FRED (Federal Reserve Economic Data) aracılığıyla günlük olarak yayınlanır ve yatırımcılar ve analistler tarafından piyasa riskini ve korkuyu değerlendirmek için kullanılır.

Ana Temalar ve Önemli Fikirler:

• VIX Tanımı: VIX, piyasanın yakın gelecekteki volatilite beklentisini ölçer. Bu, piyasadaki belirsizlik veya "korku" seviyesini gösteren yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Kaynak şöyle belirtiyor: "VIX measures market expectation of near term volatility conveyed by stock index option prices." (VIX, hisse senedi endeksi opsiyon fiyatları tarafından iletilen yakın vadeli volatilite beklentisini ölçer.)
• 
  
• Kaynak ve Yayın: Veriler, Chicago Board Options Exchange tarafından sağlanır ve FRED (Federal Reserve Economic Data) tarafından yayınlanır. Günlük olarak güncellenir.
• 
  
• Birim ve Frekans: VIX, "Index" birimiyle ölçülür ve "Daily, Close" (Günlük, Kapanış) frekansında yayınlanır. Mevsimsel olarak düzeltilmemiştir ("Not Seasonally Adjusted").
• Yorumlama: Genellikle, yüksek VIX değerleri piyasadaki belirsizliği ve korkuyu, düşük VIX değerleri ise sakin ve istikrarlı bir piyasayı işaret eder.
• 
  
• İlgili Veriler: FRED, VIX'e ek olarak "CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index", "S&P 500", "TED Spread" gibi ilgili verilere ve "Measuring fear: What the VIX reveals about market uncertainty" gibi FRED Blog içeriklerine bağlantılar sunar.
• 
  
• 
  

En Son Veri (20 Şubat 2025 itibariyle):

• 2025-02-19: 15.27
• 
  

Önemli Alıntılar:

• "VIX measures market expectation of near term volatility conveyed by stock index option prices."
• "Copyright, 2016, Chicago Board Options Exchange, Inc. Reprinted with permission."
• 
  

Sonuç:

VIX, piyasadaki volatilite beklentisini ölçen önemli bir göstergedir. FRED aracılığıyla kolayca erişilebilir ve yatırımcılar için piyasa riskini ve korkuyu değerlendirmede değerli bir araçtır.